Сравнение MASKX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и S&P 500 (^GSPC).
MASKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASKX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MASKX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MASKX и ^GSPC
Основные характеристики
MASKX:
0.82
^GSPC:
2.06
MASKX:
1.26
^GSPC:
2.74
MASKX:
1.15
^GSPC:
1.38
MASKX:
0.70
^GSPC:
3.13
MASKX:
3.73
^GSPC:
12.84
MASKX:
4.61%
^GSPC:
2.07%
MASKX:
20.99%
^GSPC:
12.87%
MASKX:
-67.66%
^GSPC:
-56.78%
MASKX:
-12.21%
^GSPC:
-1.54%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MASKX показывает доходность 2.05%, а ^GSPC немного ниже – 1.96%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.74% против 11.46% соответственно.
MASKX
2.05%
2.05%
2.20%
16.55%
5.05%
5.74%
^GSPC
1.96%
2.21%
8.93%
23.90%
12.52%
11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MASKX и ^GSPC
MASKX
^GSPC
Сравнение MASKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MASKX и ^GSPC
Максимальная просадка MASKX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и ^GSPC
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.