PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MASKX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MASKX с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и S&P 500 (^GSPC).

MASKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASKX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MASKX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MASKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
440.89%
565.46%
MASKX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MASKX:

-0.04

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

MASKX:

0.12

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

MASKX:

1.01

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

MASKX:

-0.04

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

MASKX:

-0.11

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

MASKX:

8.65%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

MASKX:

24.33%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

MASKX:

-59.06%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MASKX:

-19.40%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, MASKX показывает доходность -11.84%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.85% против 10.15% соответственно.

MASKX

С начала года

-11.84%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-10.76%

1 год

-0.97%

5 лет

10.24%

10 лет

5.85%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MASKX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MASKX
Ранг риск-скорректированной доходности MASKX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MASKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MASKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MASKX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MASKX: -0.04
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MASKX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MASKX: 0.12
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MASKX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MASKX: 1.01
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MASKX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MASKX: -0.04
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MASKX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MASKX: -0.11
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.46
MASKX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MASKX и ^GSPC

Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.40%
-10.07%
MASKX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и ^GSPC

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 14.23% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
14.23%
MASKX
^GSPC