Сравнение MASKX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и S&P 500 (^GSPC).
MASKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASKX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MASKX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MASKX и ^GSPC
Основные характеристики
MASKX:
0.40
^GSPC:
1.62
MASKX:
0.70
^GSPC:
2.20
MASKX:
1.08
^GSPC:
1.30
MASKX:
0.34
^GSPC:
2.46
MASKX:
1.52
^GSPC:
10.01
MASKX:
5.27%
^GSPC:
2.08%
MASKX:
20.23%
^GSPC:
12.88%
MASKX:
-67.66%
^GSPC:
-56.78%
MASKX:
-15.21%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.81% против 11.04% соответственно.
MASKX
-1.43%
-4.60%
-2.94%
7.48%
4.55%
4.81%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MASKX и ^GSPC
MASKX
^GSPC
Сравнение MASKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MASKX и ^GSPC
Максимальная просадка MASKX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и ^GSPC
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.