PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MASKX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MASKX с ^GSPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и S&P 500 (^GSPC).

MASKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASKX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MASKX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MASKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MASKX:

-0.02

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

MASKX:

0.18

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

MASKX:

1.02

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

MASKX:

-0.00

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

MASKX:

-0.00

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

MASKX:

10.75%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

MASKX:

24.81%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

MASKX:

-67.66%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MASKX:

-18.06%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, MASKX показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.21% против 10.89% соответственно.

MASKX

С начала года

-4.75%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

-9.93%

1 год

-0.55%

5 лет

8.64%

10 лет

4.21%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MASKX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MASKX
Ранг риск-скорректированной доходности MASKX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MASKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MASKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок MASKX и ^GSPC

Максимальная просадка MASKX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и ^GSPC

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...