PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MASKX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MASKX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности MASKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.84%
8.53%
MASKX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MASKX:

0.31

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

MASKX:

0.57

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

MASKX:

1.07

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

MASKX:

0.26

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

MASKX:

1.59

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

MASKX:

4.13%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

MASKX:

21.53%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

MASKX:

-67.66%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MASKX:

-15.73%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, MASKX показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.05% против 11.06% соответственно.


MASKX

С начала года

6.21%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

6.07%

1 год

8.63%

5 лет

4.55%

10 лет

5.05%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MASKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MASKX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.402.10
Коэффициент Сортино MASKX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.702.80
Коэффициент Омега MASKX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.39
Коэффициент Кальмара MASKX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.343.09
Коэффициент Мартина MASKX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.0513.49
MASKX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.40
2.10
MASKX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MASKX и ^GSPC

Максимальная просадка MASKX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.73%
-2.62%
MASKX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и ^GSPC

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.05%
3.79%
MASKX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab